Acerca dos modelos econométricos de séries temporais, julgue os itens seguintes.
Se houver autocorrelação dos resíduos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários serão ineficientes, viesados e inconsistentes.
Gabarito: ERRADO.
De acordo com o modelo ARCH (heteroscedasticidade condicional autorregressiva), a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos…
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