Questão de EconomiaRisco sistemático no modelo CAPM
- Banca:
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão:
- FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO
- Ano:
- 2024
- Cargo:
- ANALISTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – ÁREA 5: GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RISCOS DE INVESTIMENTOS
- Modalidade:
- Certo ou Errado
- Código:
- CEBR-FUNPRESP-24-EXE-040-FUNPRESPEXE-005-01-Q094
Acerca do apreçamento de ativos, julgue os próximos itens.
Segundo o modelo CAPM, a remuneração de um ativo deve ser proporcional ao seu risco sistemático, representado pela sensibilidade de seus retornos em relação aos retornos da carteira de mercado.
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Gabarito: ERRADO.