Questão de EstatísticaInferência estatística, Estimativa de Máxima Verossimilhança
- Banca:
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão:
- TJ-PA
- Ano:
- 2025
- Modalidade:
- Certo ou Errado
- Código:
- Q3586095
Considerando que um modelo de regressão linear apresenta a
forma y = X ∙ β + ε , em que y é o vetor resposta, X é a matriz de
covariáveis, β é o vetor de parâmetros e ε é o erro do modelo,
julgue o próximo item acerca do estimador de mínimos
quadrados (EMQ) e do estimador de máxima verossimilhança
(EMV) para esse modelo.
Sob a suposição de erros com distribuição normal e variância
constante, o EMQ e o EMV para β são idênticos.
forma y = X ∙ β + ε , em que y é o vetor resposta, X é a matriz de
covariáveis, β é o vetor de parâmetros e ε é o erro do modelo,
julgue o próximo item acerca do estimador de mínimos
quadrados (EMQ) e do estimador de máxima verossimilhança
(EMV) para esse modelo.
Sob a suposição de erros com distribuição normal e variância
constante, o EMQ e o EMV para β são idênticos.
Ver gabarito oficial
Gabarito: CERTO.