Acerca das séries históricas relacionadas ao comportamento dos preços no mercado financeiro, assinale a opção…

Question

Acerca das séries históricas relacionadas ao comportamento dos preços no mercado financeiro, assinale a opção correta.

Accepted Answer

No submartingale , um modelo de fair-game , espera-se que o preço de amanhã seja maior que o preço de hoje e, consequentemente, os retornos esperados serão positivos.

Answer

O modelo do fair-game é baseado na distribuição de probabilidade inteira. Um exemplo de fair-game seriam os jogos de azar em um cassino.

Answer

O random walk parte da premissa que há diferença entre uma distribuição de retornos que esteja condicionada a determinada estrutura de informação e à distribuição incondicional de retornos. Assim, o random walk impõe-se como condição mais fraca que o modelo de fair-game ou o submartingale .

Answer

O modelo de fair-game implica segurança de retorno positivo, e não que as expectativas sejam tendenciosas.

Answer

Se o mercado é um submartingale eficiente, as duas carteiras avaliadas terão um retorno positivo, e a diferença entre os dois retornos será positiva.

Questão de EconomiaMicroeconomia, Estruturas de Mercado

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