Questão de MatemáticaÁlgebra Linear (Matrizes, Determinantes e Sistemas)
- Banca:
- CESPE / CEBRASPE
- Ano:
- 2018
- Modalidade:
- Certo ou Errado
- Código:
- Q872715
Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue o item seguinte.
Para um modelo de regressão linear múltiplo, o teste de White permite detectar a heteroscedasticidade a partir da regressão de cada erro estimado da regressão original com as variáveis explicativas e seus inversos.
Para um modelo de regressão linear múltiplo, o teste de White permite detectar a heteroscedasticidade a partir da regressão de cada erro estimado da regressão original com as variáveis explicativas e seus inversos.
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Gabarito: ERRADO.