Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000.000. O Valor em Risco ( Value at Risk – VaR) dessa…

Question

Um fundo de investimentos possui uma carteira de R$100.000.000. O Valor em Risco ( Value at Risk – VaR) dessa carteira, com 95% de confiança, para o período de 1 dia, é R$500.000. Assinale a opção que apresenta uma interpretação correta desse VaR.

Accepted Answer

O fundo não perde mais que 0,5% de sua carteira com 95% de confiança em um dia.

Answer

O fundo terá 0,5% de chance de perder mais de R$500.000 em um dia.

Answer

O fundo poderá perder, no próximo mês, R$500.000, com 95% de confiança.

Answer

Em média, em 0,5% das vezes, o valor da perda será maior do que R$500.000 em um dia.

Answer

R$500.000 é a perda potencial máxima desse fundo com um intervalo de confiança de 95% em um mês.

Questão de FinançasGerenciamento de riscos de investimentos

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