Questão de MatemáticaAutocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear
- Banca:
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão:
- Superior Tribunal Militar
- Ano:
- 2017
- Cargo:
- Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Estatística
- Modalidade:
- Certo ou Errado
- Código:
- CEBR-STM-17-ANALISTA-TECNICO-375-STM-005-01-Q102
A respeito da autocorrelação dos erros de um modelo de regressão linear, julgue os itens subsequentes.
O teste de Durbin–Watson é um teste que permite identificar a autocorrelação serial de primeira ordem.
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Gabarito: CERTO.