Questão de EstatísticaAnálise de séries temporais
- Banca:
- INSTITUTO AOCP
- Órgão:
- EBSERH
- Ano:
- 2015
- Modalidade:
- Múltipla escolha
- Código:
- Q2952428
Seja a matriz de covariâncias ∑ de ordem 3x3 associada ao vetor aleatório X’ = [X1 X2 X3], sendo que essa matriz tem 3 pares de autovalor-autovetor (λ1, e1), (λ2, e2), (λ3, e3). Os autovalores e autovetores são:
λ1 = 6,0 e e1' = [-0,385 0,925 0] λ2 = 2,0 e e2' = [0 0 1] λ3 = 1,0 e e3' = [0,925 0,385 0]
Então, é possível afirmar que
λ1 = 6,0 e e1' = [-0,385 0,925 0] λ2 = 2,0 e e2' = [0 0 1] λ3 = 1,0 e e3' = [0,925 0,385 0]
Então, é possível afirmar que
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Gabarito: Alternativa C.