Gabarito: Alternativa D.
Quando se ajusta a uma série temporal um modelo da estrutura autorregressiva, a condição fundamental é que a série seja
INSTITUTO AOCP · EBSERH · 2015
A condição de estacionariedade dos modelos da estrutura autorregressiva de ordem p, Φ (B)Z t = a t , é que
INSTITUTO AOCP · EBSERH · 2015
Nos seguintes modelos de séries temporais, X t representa uma observação e w t denota um ruído branco no instante t ∈ ℤ . I X t = X t-1 − 0,25 X t-2…
CESPE / CEBRASPE · 2024
Um modelo autorregressivo de ordem p = 2 tem a forma Z t = Φ 1 Z t-1 + Φ 2 Z t-2 + a t . Então, o polinômio característico do modelo, considerando B…
INSTITUTO AOCP · EBSERH · 2015
A condição de inversibilidade dos modelos da estrutura médias móveis de ordem q, Z t = Θ ( B ) a t , é que
INSTITUTO AOCP · EBSERH · 2015
© 2026 CFP Concursos. Todos os direitos reservados.
