Um modelo autorregressivo de ordem
p = 2 tem a forma Zt = Φ1Zt-1 + Φ2Zt-2 + at.
Então, o polinômio característico do modelo,
considerando B o operador de retardo, é
Gabarito: Alternativa B.
A condição de inversibilidade dos modelos da estrutura médias móveis de ordem q, Z t = Θ ( B ) a t , é que
INSTITUTO AOCP · EBSERH · 2015
O procedimento usado na tentativa de identificar automaticamente o modelo mais adequado a uma série temporal é ajustar muitos modelos e verificar…
INSTITUTO AOCP · EBSERH · 2015
Se { y t } for uma série temporal fracamente estacionária descrita pelo modelo na forma y t = 3 + 0,7 y t −1 + ε t , no qual ε t é um ruído branco…
CESPE / CEBRASPE · 2024
Seja a matriz de covariâncias ∑ de ordem 3x3 associada ao vetor aleatório X ’ = [X 1 X 2 X 3 ], sendo que essa matriz tem 3 pares de…
INSTITUTO AOCP · EBSERH · 2015
A identificação do modelo mais adequado na modelagem de uma série temporal é feita com base nos
INSTITUTO AOCP · EBSERH · 2015
© 2026 CFP Concursos. Todos os direitos reservados.
