O procedimento usado na tentativa de identificar automaticamente o modelo mais adequado a uma série temporal…

Question

O procedimento usado na tentativa de
identificar automaticamente o modelo mais
adequado a uma série temporal é ajustar
muitos modelos e verificar aquele que tem o
menor desvio segundo alguns critérios. Os
critérios comumente usados são:

Accepted Answer

Critério de Informação de Akaike – AIC –, Critério de Informação Bayesiano de Schwarz – BIC – e o Critério de Hannan-Quinn – HQC.

Answer

Critério das Médias Móveis, Critério do Alisamento Exponencial e Critério de Hannan- Quinn – HQC.

Answer

Critério das Médias Móveis, Critério do Alisamento Exponencial e Critério do Erro Quadrático Médio.

Answer

Critério de Informação de Brown – BIC –, Critério do Erro Quadrático Médio – MSE – e o Critério de Hannan-Quinn – HQC.

Answer

Critério do Erro Quadrático Médio – MSE –, Critério de Hannan-Quinn – HQC – e Critério das Autocorrelações – FAC/FACP.

Questão de EstatísticaAnálise de séries temporais

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